Masteruddannelsen i Computational Finance (MCF) fra School of Computing (RAF) skaber en ny type finansielle eksperter. De kombinerer stærke problemløsningsevner med avanceret viden om økonomi.

Master i strukturberegning foreslås på en praktisk og teoretisk måde, hvis mål er at uddanne fagfolk i alt, hvad der vedrører beregning af strukturer gennem introduktionen, teoretiske koncepter og softwareprogrammer, der bruges i de bedste ingeniør- og byggevirksomheder. Du har et ekspertniveau i styring af sådanne programmer med al viden inden for aspekter af udførelse og kontrol af strukturer, geoteknikker, jord, klipper, seismicitet, metal og betonstrukturer.

Forfatterne studerer Wiener-processen og Ito integraler i nogle detaljer, med et fokus på resultater, der er nødvendige for Black-Scholes model til prisfastsættelse. Efter at have udviklet de nødvendige martingale egenskaber af denne proces, opførelsen af ​​den integrerende og ITO formel (bevist i detaljer) bliver omdrejningspunktet, både for teori og applikationer, og give konkrete eksempler på stokastiske differentialligninger anvendes i finansiering.