Mastering matematisk finansiere online-kurser - stokastisk kalkyle for finansiering Department of Mathematics University of York - Online Programs

Kurserne er baseret på 8 bøger fra "Mastering Matematisk Finance" (MMF) serie udgivet af Cambridge University Press. Der er 8 individuelle kurser - hver dækker indholdet af en af ​​bøgerne.

Levering sker ved hjælp af en-til-en tutorials foretaget via Skype af forfatterne og redaktører af serien, og regelmæssig kurser.

Hvem er de kurser, der tager sigte på?

Kurserne er designet til at opfylde de fortsatte faglige udvikling og uddannelsesbehov:

• Finans eller it-professionelle, der arbejder i kvantitativ finansiering og risikostyring
• Personer, der søger en karriere forandring, ledere, der har brug for at holde sig ajour med fremskridt på disse områder
• Kommende studerende, der gerne vil forberede adgang til relevante postgraduate uddannelser

Pre-samlingerne kursus

(Pre-samlingerne kursus "Matematik for Kvantitative Finance" - Dette kursus er velegnet til kandidater, der har brug for at consilidate deres matematik baggrund, før der iværksættes nogle af eller alle de 8 kurser. Omkostninger - £ 1500)

Metode til Delivery Liste over kurser

• Hvert online kursus for at være baseret på en bog fra MMF serien, med et ekstra sæt øvelser, og involverer 10 runder af aktiviteter kulminerede i 10 en-til-en online-sessioner. Hvert kursus tager aproximately 4 - 8 måneder at gennemføre.
• Hver af de 10 runder består af:
  • selvstændig undersøgelse baseret på bogen,
  • problemløsning: løsninger indsendte og mærket elektronisk,
  • model løsninger på de problemer forsøgt,
  • skriftlig feedback på arbejdet indsendt,
  • en time én-til-én online session via Skype med skærmdeling, foretaget af en af ​​forfatterne til MMF-serien, skræddersyet til individuelle behov, en kombination af forelæsninger og øvelser.
• Derudover til hvert modul giver:
  • et online debatforum,
  • e-mail support,
  • sidste test.
• Induktion møde via Skype til dækning af tekniske spørgsmål før starten på det første modul (herunder hjælp til at bruge den nødvendige software til online levering). Hver elev får brug for en ordentlig internetforbindelse (bredbånd standard), en Windows eller Mac computer og en Skype-konto. Der er nogle ekstra fri software at installere som LyX matematiske editor.
• Yderligere pre-samlingerne naturligvis til rådighed for delegerede, der har behov for at revidere eller erhverve relevant matematisk baggrund.

Om Stochastic Calculus Finansminister

Denne bog fokuserer specifikt på de vigtigste resultater i stokastiske processer, der har fået væsentlig betydning for finansiering praktikere at forstå. Forfatterne studerer Wiener-processen og Ito integraler i nogle detaljer, med et fokus på resultater, der er nødvendige for Black-Scholes model til prisfastsættelse. Efter at have udviklet de nødvendige martingale egenskaber af denne proces, opførelsen af ​​den integrerende og ITO formel (bevist i detaljer) bliver omdrejningspunktet, både for teori og applikationer, og give konkrete eksempler på stokastiske differentialligninger anvendes i finansiering. Endelig beviser for eksistensen, entydighed og Markov egenskab af opløsninger af (generelt) stokastiske ligninger fuldføre bogen. Brug omhyggelig gennemgang, detaljerede beviser, denne bog er en langt mere tilgængelig introduktion til ito calculus end de fleste tekster. Studerende, praktikere og forskere vil drage fordel af sin strenge, men unfussy, tilgang til tekniske spørgsmål. Løsninger til øvelserne er tilgængelige online.

• Skrevet specifikt på kandidatniveau af erfarne undervisere, så læserne kan dykke i direkte
• Giver eleverne tillid i Ito calculus
• Løsninger til øvelser er tilgængelige online