Online kursus: En introduktion til kreditrisikostyring

TU Delft Open & Online Education

Studiebeskrivelse

Læs den officielle beskrivelse

Online kursus: En introduktion til kreditrisikostyring

TU Delft Open & Online Education

Forestil dig at du er en bank, og hoveddelen af ​​din daglige forretning er at låne penge. Desværre er udlån penge en risikabel forretning - der er ingen 100% garanti for, at du får alle dine penge tilbage. Hvis låntageren misligholder, vil du møde tab i din portefølje. Eller i et lidt mindre ekstreme scenario, hvis kreditkvaliteten af ​​din modpart forværres i henhold til nogle ratingsystemer, vil lånet blive mere risikabelt. Disse er typiske situationer, hvor kreditrisiko manifesterer sig.

Ifølge Basel-aftalen, et globalt regelsæt for finansielle institutioner, er kreditrisiko en af ​​de tre grundlæggende risici, som en bank eller et andet reguleret finansielt institut står over for, når de opererer på markederne (de to andre risici er markedsrisici og operationelle risiko). Som finanskrisen fra 2008 har vist os, er en korrekt forståelse af kreditrisiko og evnen til at styre den grundlæggende i dagens verden.

Dette kursus giver dig en introduktion til kreditrisiko modellering og afdækning. Vi vil henvende os til kreditrisiko ud fra bankernes synspunkt, men de fleste af de værktøjer og modeller, vi overvejer, kan også være gavnlige på koncernniveau.

I slutningen af ​​kurset vil du kunne forstå og korrekt anvende de grundlæggende redskaber i kreditrisikostyring, både fra en teoretisk og, mest og mere, praktisk synspunkt. Dette vil være et ganske ukonventionelt kursus. For hver metode vil vi analysere dets styrker såvel som dens svagheder. Vi vil gøre dette på en streng måde, men også med sjov: det er ikke nødvendigt at være kedeligt.


Hvad du vil lære

  • Definitionen og konsekvenserne af kreditrisiko for banker og andre finansielle institutioner
  • De seneste risikobestemmelser for banker: Basel II og Basel III
  • Sådan kritiserer du grundlæggende risikotiltag som Value-at-Risk og Expected Shortfall: beregning og fortolkning
  • Definitionen og brugen af ​​kreditvurderinger
  • Sådan defineres sandsynligheden for misligholdelse af en modpart
  • Vigtige kreditrisikomodeller som Mertons model, Moodys KMV-model, CreditMetrics ™ og Credit Risk Plus ™
  • Grundlæggende om Credit Default Swaps (CDS)
  • Hvilket stress-test er, og hvorfor det er nyttigt
Denne skole tilbyder programmer i:
  • Engelsk


Sidst opdateret August 30, 2018
Varighed og pris
This course is Online
Start Date
Startdato
Åben tilmelding
Duration
Varighed
7 uger
Deltid
Price
Pris
Gratis
Information
Deadline
Juli 31, 2019
Locations
Holland - Netherlands Online
Startdato : Åben tilmelding
Ansøgningsfrist Juli 31, 2019
Slutdato Kontakt skolen
Dates
Åben tilmelding
Holland - Netherlands Online
Ansøgningsfrist Juli 31, 2019
Slutdato Kontakt skolen
Videoer

edX | DelftX: An Introduction to Credit Risk Management TW3421x: About Video