Mastering matematisk finansiere online kurser - porteføljeteori og risikostyring

Kurserne er baseret på 8 bøger fra "Mastering Matematisk Finance" (MMF) serie udgivet af Cambridge University Press. Der er 8 individuelle kurser - hver dækker indholdet af en af ​​bøgerne.

Levering sker ved hjælp af en-til-en tutorials foretaget via Skype af forfatterne og redaktører af serien, og regelmæssig kurser.

Hvem er de kurser, der tager sigte på?

Kurserne er designet til at opfylde de fortsatte faglige udvikling og uddannelsesbehov:

• Finans eller it-professionelle, der arbejder i kvantitativ finansiering og risikostyring
• Personer, der søger en karriere forandring, ledere, der har brug for at holde sig ajour med fremskridt på disse områder
• Kommende studerende, der gerne vil forberede adgang til relevante postgraduate uddannelser

Pre-samlingerne kursus

(Pre-samlingerne kursus "Matematik for Kvantitative Finance" - Dette kursus er velegnet til kandidater, der har brug for at consilidate deres matematik baggrund, før der iværksættes nogle af eller alle de 8 kurser. Omkostninger - £ 1500)

Metode til Delivery Liste over kurser

• Hvert online kursus for at være baseret på en bog fra MMF serien, med et ekstra sæt øvelser, og involverer 10 runder af aktiviteter kulminerede i 10 en-til-en online-sessioner. Hvert kursus tager aproximately 4 - 8 måneder at gennemføre.
• Hver af de 10 runder består af:
  • selvstændig undersøgelse baseret på bogen,
  • problemløsning: løsninger indsendte og mærket elektronisk,
  • model løsninger på de problemer forsøgt,
  • skriftlig feedback på arbejdet indsendt,
  • en time én-til-én online session via Skype med skærmdeling, foretaget af en af ​​forfatterne til MMF-serien, skræddersyet til individuelle behov, en kombination af forelæsninger og øvelser.
• Derudover til hvert modul giver:
  • et online debatforum,
  • e-mail support,
  • sidste test.
• Induktion møde via Skype til dækning af tekniske spørgsmål før starten på det første modul (herunder hjælp til at bruge den nødvendige software til online levering). Hver elev får brug for en ordentlig internetforbindelse (bredbånd standard), en Windows eller Mac computer og en Skype-konto. Der er nogle ekstra fri software at installere som LyX matematiske editor.
• Yderligere pre-samlingerne naturligvis til rådighed for delegerede, der har behov for at revidere eller erhverve relevant matematisk baggrund.

Om porteføljeteori og Risk Management

Med sin vægt på eksempler, øvelser og beregninger, denne bog passer avancerede bachelorer samt kandidater og praktikere. Det giver et klart behandling af omfanget og begrænsninger af middelværdi-varians portefølje teori og indfører populære moderne risikomål. Beviser er givet i detaljer, antager kun en beskeden matematisk baggrund, men med vægt på klarhed og stringens. Diskussionen af ​​VaR og dens mere robuste generaliseringer, såsom Avar, bringer den seneste udvikling i risikomål inden for rækkevidde af nogle bachelorkurser og indeholder et nyt diskussion om at reducere VaR og Avar ved hjælp af afdækning teknikker. En moderat tempo, omhyggelig motivation og mere end 70 øvelser giver eleverne tillid til håndtering risikovurderinger i moderne finansiering.

• Giver et solidt fundament i moderne risikostyringsteknikker
• Forudsætter kun grundlæggende calculus og lineær algebra som forudsætninger
• Øvelser spænder fra simpel kontrol til mere udfordrende problemer